海外期貨選擇權 CME NADSDAQ 選擇權
| 商品名稱 | 微型那斯達克選擇權 | 小那斯達克選擇權 |
| 最小跳動點 | 指數*2美元 | 1大點20美金 |
| 跳動點 | 0.05點=0.1美元 0.25點=0.5美元 | 0.25點=5美元 |
| 交易時間 | 夏令:AM06:00~AM05:00 冬令:AM07:00~AM06:00 (每周的星期五到期)E06:00AM~04:00AM | 夏令:AM06:00~AM05:00 冬令:AM07:00~AM06:00 (每周的星期五到期)E06:00AM~04:00AM |
| 交易月份 | 3、6、9、12月 | 3、6、9、12月 |
| 開放月份 | 連續月 | 連續月 |
下單方式 : 使用 豐全球 App
相關網頁 https://www.spf.com.tw/foreignOptionsContract/page15d1becb4ac0000000e7b3966a6f6a5b_3.html
以微型小那斯達克選擇權舉例，保證金算法:
-
海外選擇權買方:
只收權利金(成交價)
權利金(成交價)假設為10點：
10點×2美金 =20美金 (大約台幣$650就能買一口，微型那斯達克選擇權1大點為2美金)。
-
海外選擇權賣方: ( 建議單純買方即可 除非您已是進階玩家 )
每一選擇權部位賣方收取保證金=權利金市值+MAX(期貨原始保證金-1/2*價外值，期貨原始保證金*1/2)
CALL價外值=MAX{(履約價格-標的期貨價格)*契約乘數，0)}
PUT價外值= MAX{(標的期貨價格-履約價格)*契約乘數，0)}
海外選擇權賣方速算的方法：
- 價外很多=權利金市值+1/2期貨保證金
- 價平或價內=權利金市值+期貨保證金
舉例一下
小豐要賣出微型那斯達克十月海外選擇權賣出一口履約價15800的賣權put 價格為20點，微型那斯達克期貨保證金$1760，
期貨即時價為16300，
當賣出1口微型那斯達克選擇權 15800 call 權利金20點，保證金為多少？
價外500點，所以保證金=權利金市值+1/2期貨保證金
需支付保證金=權利金市值(20點×一點2美元=40美元)+1/2期貨保證金(1760÷2=880)=480美金
微型那斯達克選擇權常見問題
微型小那斯達克選擇權交易成本?
微型小那斯達克選擇權交易成本以目前來說，僅包含交易手續費、不包含稅金。
微型那斯達克選擇權執行價格區間?
- 上市時，執行價格間距以100個指數點倍增：適用於標的期貨合約前一日結算價+30%至-50%的範圍內
- 上市時，執行價格間距以50個指數點倍增：適用於標的期貨合約前一日結算價+20%至-40%的範圍內
- 當標的期貨合約為第二個鄰近到期的合約時，執行價格間距以10個指數點倍增：適用於標的期貨合約前一日結算價+10%至-25%的範圍內
- 到期前35天（或5週），執行價格間距以5個指數點倍增：適用於標的期貨合約前一日結算價+5%至-15%的範圍內
微型小那斯達克Option周選擇權最後交易日到期時間?
每個禮拜五04:00到期
微型那斯達克選擇權結算價哪裡查?
微型小那斯達克商品代碼:
- 第一週：MQ1O
- 第二週：MQ2O
- 第三週： MQ3O
- 第四週： MQ4O
微型海外選擇權優點
- 更少的保證金需求
- 增加交易策略的多樣化
- 掌握微型那斯達克期貨的流動性